Операции РЕПО с ЦК / с КСУ и сделки купли-продажи облигаций с расчётами в Специализированной валюте

Начиная с 6 июля 2026 года будут доступны операции в режимах РЕПО с ЦК и РЕПО с КСУ с расчётами в специализированной валюте и купли-продажи отдельных облигаций, номинированных в валюте, в режимах Т+ и ОТС с ЦК.

Для данных операций недоступны РЕПО с плавающей ставкой, открытой датой, промежуточными выплатами, а также досрочное исполнение и отказ от сделок. Добавляется механизм передачи нетто-позиций с датой исполнения Т+1 между Фондовым и Валютным рынками:

• по Расчетным кодам Единого пула, распространенным на Валютный рынок, происходит автоматическая передача нетто-позиций в Специализированной валюте с датой исполнения Т+1 с Фондового рынка на Валютный в течение дня. Нетто-позиция обнуляется на Фондовом рынке и переносится на Валютный вместе с одновременным изменением профиля актива.
• Реализовано Поручение на перевод обязательств в специализированной валюте, подаваемое через Клиринговый терминал или Модуль НКЦ, для передачи нетто-позиции Т+1 между разными Расчетными кодами Фондового/Валютного рынков. После передачи нетто-позиция Т+1 обнуляется на рынке-отправителе и возникает на рынке-получателе. Данные поручения отражаются в новом отчёте CCX150 (Отчёт о переводах обязательств в Специализированной валюте).

Подробнее о данных инструментах см. в разделе "Управление обязательствами для операций в режимах РЕПО с ЦК" по ссылке: https://www.moex.com/media/version-2026-2.pdf.

В дату запуска операций вносятся изменения в отчётах по итогам клиринга на фондовом рынке и по итогам торгов и клиринга на валютном рынке.

Вместе с датой запуска операций валютного РЕПО будут внесены дополнительные изменения в отчёты по итогам клиринга на фондовом рынке.

• В отчётах EQM06/EQM06P/EQM06R (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг) размерность и тип полей Quantity и Balance меняется с decimal (20,0) на decimal (20,2).

Обратите внимание: в случае если объём выражен в бумагах, то целочисленное значение Quantity="200" будет заменено на Quantity="200.00" только в печатной форме отчёта. В XML-файле отчёта нулевые знаки после запятой не отображаются.

Для значений объёма сделки или обязательства/требования отличные от нуля знаки после запятой могут быть получены в записях о сделках в технологическом режиме SADM "Исполнение обязательств T+: СВОП".

• В отчёты EQM06/EQM06P/EQM06R добавляются новые значения атрибута Type:
  • 10 — Закрывающая сделка с НУКом при непоставке, заключённая НКЦ (без подачи заявок);
  • 11 — Балансирующая сделка с ДУКом, заключённая НКЦ (без подачи заявок);
  • 12 — Закрывающая сделка по заявлению УК в связи с невозможностью исполнения обязательств (без подачи заявок);
  • 13 — Балансирующая сделка с ДУКом в связи с невозможностью исполнения обязательств (без подачи заявок).
• Добавляется отчёт CCX150 (Отчёт о переводах обязательств в Специализированной валюте).

Обновлённая спецификация форматов отчётов на фондовом рынке размещена на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/documents/951.

Схемы и стили для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities.

Обновлённая спецификация форматов отчётов на валютном рынке размещена на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/documents/1075.Схемы и стили для печатных форм отчётов опубликованы на FTP-сервере биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Currency.