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增量深度订单簿维护机制

  1. 获取全量深度快照（初始化） 接口：GET https://api.mexc.com/api/v1/contract/depth/{symbol}?limit=1000 保存 version = localLastVersion

  2. 订阅 WebSocket 深度信息

  3. 订阅 push.depth 收到 push.depth 更新：

  • 如果消息 version > localLastVersion，同一个价位用后收到的更新覆盖前面的（可先缓存）
  • 正常情况下若 version == localLastVersion + 1，直接应用更新
  1. 丢包恢复：获取最新深度 commits 接口：GET https://api.mexc.com/api/v1/contract/depth_commits/{symbol}/1000
  • 获取最新 1000 条深度增量快照（按 version 升序）
  1. 应用 commits 并清理缓存
  • 遍历 commits：跳过 version <= localLastVersion的
  • 从 version == localLastVersion + 1 开始，依次应用每个 commit 的更新（quantity > 0 更新/插入；==0 删除价位）
  • 更新 localLastVersion 为最后一个应用的 version
  • 若缓存中有 WS 更新，可一并覆盖应用（更高 version 优先）
  1. 继续实时更新
  • 从 WS 接收的 event 继续更新本地订单簿
  • 每个新 event 的 version 应恰好等于上一个 version + 1
  • 若不连续（跳号或乱序）：可能丢包 → 重新从步骤 4 开始恢复（或回步骤 1 全量初始化）
  1. 更新规则
  • event 中的挂单量为绝对值（当前总量，非相对变化）
  • 如果 quantity == 0：表示该价位已撤单或被吃，应移除该价位